Re: я ничего нового не скажу


Автор сообщения: Michael
Дата и время сообщения: 02 November 2004 at 14:06:46:

В ответ на сообщение: Re: я ничего нового не скажу

> Вообще-то она верна, но не доведена до конца!

Это именно то, что я и писал.
При увеличении ставки после выигрыша вероятность казино проиграть становится очень маленькой (но сумма проигрыша нивелирует все выигрыши). Вот эту маленькую вероятность симуляция d-te и не ловит - она не делает достаточное количество опытов. Поэтому она и некорректна.

http://hbar.phys.msu.ru/gorm/wwwboard/messages/38938.html:
2) Для обсчёта предложенной модели (ставка растёт при выигрыше) Ваша программа не годится. Не потому, что в ней есть ошибки, а потому что она не создаёт достаточное количество опытов для учёта малых вероятностей. Программа, которая бежит 10,000 раз, не может моделировать события, случающиеся 1 раз в 1,000,000.

А Вот Ваш пример показывает наглядно тот эффект, который показался странным d-te.
http://hbar.phys.msu.ru/gorm/wwwboard/messages/38948.html:
В этом примере за 100,000 игр часть игроков выиграли, часть проиграли. В сумме игроки проиграли 10274-8682= $1592. Из проигравших никто не достиг "точки разоренния". Последнее вполне объяснимо, и, если Вы понимаете математику явления, Вы сами сможете это объяснить. Подскажу, что в прошлый раз мы это обсуждали.

Теперь мы видим, что с течением игры часть игроков проигрывается и выбывает, часть остаётся в игре, имея при этом в среднем на руках деньги намного большие, чем начальная сумма. В той симуляции оставшиеся к последнему шагу игроки накопили настолько большие суммы, что общий проигрыш $1592 на данной итерации не привёл ни к чьему банкротству. В точности как предсказывает теория.

Это то, что мы обсуждали в прошлый раз, и это то, что Вы показываете "на пальцах" в Ваших примерах.


1830. Шашлычник в казино (теория честных игр) - Michael 02:06 01.11.04 (71)
К списку тем на странице